3月13日下午，信息工程学院在明德区才德楼A203开展了“信息工程学院学者论坛”2025年第1讲（总第4讲）学术讲座，讲座邀请了湖南工商大学汤凌冰教授主讲“期权量化交易策略中一种基于WSVR方法的波动率预测模型”。讲座由信息工程学院院长苗德成主持。

讲座中，汤凌冰从大家较为熟悉的“股票”概念入手，对比了“股票”、“期货”和“期权”三者的特点与差异，揭示了“期权”定价的定价原理、交易策略类型与量化分析框架，引出了期权定价核心要素——波动率。围绕波动率，汤凌冰回顾了国内外专家学者丰富的研究成果，并提出了“一种基于WSVR方法的波动率预测模型”。汤凌冰指出，针对金融时间序列的波动集聚、尖峰厚尾特性，可通过小波多尺度分析构建符合Mercer条件的核函数，并将其嵌入支持向量回归框架，以更好地捕捉波动率的特点。该方法无论是在GARCH模型生成的模拟数据集还是真实股指数据上均表现出了较高水平。

汤凌冰的讲座不仅展现了计算金融与数理金融的交叉价值，也为在场的师生拓宽了通过机器学习算法与金融工程进行深度结合的新思路。

讲座现场

汤凌冰，1975年出生，男，上海交通大学计算机科学与技术专业博士，湖南工商大学管理学教授，德国卡尔斯鲁厄理工学院访问学者。研究方向为金融科技、计算金融与机器学习。主持国家社会科学基金面上项目1项、教育部人文社会科学基金面上项目1项，湖南省社会科学与自然科学基金面上项目3项。第一作者发表学术论文10余篇，多篇被SSCI、SCI、EI、CSSCI与CSCD收录，出版学术专著1部。主持湖南省省级教研教改项目1项，第一主编教材1部，主讲《金融工程》《计算机网络》与《数据挖掘》等课程。